Henri Gaudier nació en la familia de un carpintero en el barrio de Orleans. Excelente estudiante de primaria de la escuela, se mostró con una atracción infantil al dibujo. A los doce años de edad entró a la Escuela Primaria Superior de Orleans, se distinguió por su profesor de inglés, que le hizo obtener una beca para Inglaterra. Se quedó allí durante varios años, y realizó diversas actividades. A continuación, pasó a Alemania, y luego regresó a París.
En 1910, el perfecto conocimiento de inglés de Henri Gaudier le permitió entrar como traductor en Ediciones Armand Colin. Fue entonces cuando conoció por primera vez en París en la Biblioteca de Santa Genoveva, a Sophie Brzeska, una mujer polaca veinte años mayor que él, con ambiciones de novelista con quien vivió una relación -¿platónica?- a menudo tormentosa. Mal aceptado en Saint-Jean-de-Braye, especialmente por la familia Gaudier debido a la diferencia de edad, la pareja decidió regresar a Inglaterra. Para evitar nuevos problemas, Henri Gaudier Brzeska y Sophie deciden unir sus apellidos y hacerse pasar por hermanos.
Al llegar a Londres sin dinero y sin apoyo para los gastos de casa, experimentan grandes dificultades materiales. Henri Gaudier encuentra un pequeño empleo como escultor. Conoció a Wyndham Lewis y Ezra Pound y se convirtió en un miembro fundador del movimiento vorticista.
En 1912, por convicciones anarquistas y antimilitaristas, Henri Gaudier se niega a responder a la llamada del servicio militar que recibió, ésto es lo que prohibió el retorno a Francia. Sin embargo, cuando la Primera Guerra Mundial, entró en contacto con la Embajada de Francia en Londres con el fin de regularizar su situación militar. Considerado como un desertor, por fin, después de muchas dificultades, pudo incorpoarse en un regimiento de infantería. Bajo el uniforme, el antiguo antimilitarista se convirtió rápidamente en un ardiente patriota que destacó por su valor en el combate. Cabo en enero de 1915, sargento el mes siguiente, tomó cursos para convertirse en oficial. En junio de 1915, a la cabeza de sus hombres, el sargento Gaudier participó en el ataque sobre la posición de Neuville San Vaast, Paso de Calais, y cayó, herido por una bala en la cabeza, a la edad de 23 años. Después de su muerte, su compañera se hundió en un enajenamiento mental. Ella murió en 1925, de repente en una exposición según algunos, y según otros internada en un hospital psiquiátrico.
